IASB Finanzinstrumente: Risk Mitigation Accounting (zuvor: Dynamic Risk Management)

Aktueller Stand

Der IASB hat am 3. Dezember 2025 den Exposure Draft (ED/2025/1) „Risk Mitigation Accounting – Proposed Amendments to IFRS 9 and IFRS 7“ veröffentlicht.

Dieser Entwurf steht bis 31. Juli 2026 zur Konsultation.

Bis kurz vor der Veröffentlichung des ED/2025/1 wurde das IASB-Projekt unter dem Titel „Dynamic Risk Management“ geführt.

 

Hintergrund und Zielsetzung

Das IASB-Projekt „Hedge Accounting“ war ein Teil (Phase 3) des Gesamtprojekts „Finanzinstrumente“ zur vollständigen Ablösung von IAS 39. Im Rahmen dieser Phase hat der IASB Ende 2013 eine neue Version von IFRS 9 verabschiedet, die geänderte Regelungen zum Hedge Accounting enthalten. Damit werden die Hedge Accounting-Regeln von IAS 39 abgelöst – mit Ausnahme der Textziffern zum Portfolio-Fair Value Hedge auf Zinsrisiken; diese gelten b.a.w. fort.

Davon losgelöst und im Nachgang sollen gesonderte Spezialregeln für dynamische Portfolio-Absicherungen (Makro-Hedge Accounting) entwickelt werden. Grund: Die in IAS 39 enthaltenen Vorschriften für Portfoliohedges auf Zinsrisiken haben sich als mangelhaft und unvollständig erwiesen, bedürfen also ebenfalls einer Fortentwicklung. Aus IASB-Sicht sind diese Sachverhalte zwar nicht selten, jedoch methodisch eine Besonderheit, weshalb entsprechende Hedge Accounting-Vorschriften auch gesondert entwickelt werden müssen. Diese sollen dann später das allgemeine Hedge Accounting-Konzept in IFRS 9 ergänzen.

Inhalte des Entwurfs

Mit dem Entwurf (ED/202571) schlägt der IASB ein neues Bilanzierungsmodell zur Abbildung von Strategien, mit denen Nettozinsrisiken von Portfolien gesteuert werden, vor. Konkret besteht die Idee darin, das tatsächliche Zinsrisiko-Exposure zu ermitteln und – sofern dieses aktiv gesteuert wird – den ökonomischen Effekt dieser Steuerung per Bilanzierungswahlrecht im Abschluss sichtbar zu machen.

Die vorgeschlagenen Regeln sollen künftig in IFRS 9 integriert werden und die darin enthaltenen Vorschriften zum Hedge Accounting ergänzen. Zugleich sollen die noch verbliebenen und derzeit wahlweise anwendbaren Hedge Accounting-Vorschriften in IAS 39 ersetzt werden – womit IAS 39 dann endgültig außer Kraft gesetzt würde.

Befassung durch das DRSC

Das DRSC begleitet das aus der Entwicklung von IFRS 9 ausgegliederte Projekt von Beginn an. Das Diskussionspapier aus dem Jahr 2014 wurde im IFRS-FA sowie in der DRSC-Arbeitsgruppe „Finanzinstrumente“ ausführlich diskutiert und kommentiert. Später haben der IFRS-FA bzw. der  FA FB den Projektfortschritt verfolgt und begleitet.

Der nun vorliegende Exposure Draft wird im FA FB intensiv erörtert. Zur Unterstützung bei dieser Befassung wird der FA FB die DRSC-AG „Finanzinstrumente“ und AG „Versicherungen“ einbinden; für diesen Zweck wurden zwei Unter-Arbeitsgruppen etabliert, welche den Entwurf zum einen mit Fokus auf Banken und zum anderen mit Fokus auf Versicherer erörtern werden.

Zugehörige Veranstaltungen

  • 33. Sitzung IFRS-FA
  • 01.12.2014
  • 33. Sitzung IFRS-FA
  • 01.12.2014
  • Macro Hedge Accounting

    Der IFRS-FA nimmt eine Zusammenfassung des IASB über das bisherige Feedback zum DP zur Kenntnis. Es stimmt in den Grundaussagen mit der DRSC-Position überein.

    Der IFRS-FA hält es für wichtig, dass eine Makro-Hedging-Lösung weiter verfolgt und letztlich gefunden wird. Um dies zu erreichen und ggf. auch zu beschleunigen, erscheint es wichtig, die Zielsetzung auf die Lösung von Bilanzierungsproblemen auszurichten und zugleich einen engen Fokus zu wählen. Folglich erscheint es sinnvoller, für gezielte und tendenziell begrenzte Sachverhalte eine umsetzungsorientierte Lösung fortzuentwickeln und diese als eine spätere Ergänzung/Anpassung des IFRS 9-Hedge Accounting zu gestalten. Eine Ausweitung des Ansatzes insb. auf andere Branchen/Risiken erscheint dagegen wegen des begrenzten Anwendungsbedarfs im Nichtfinanzsektor nur begrenzt sinnvoll. Eine Ergänzung einer Zusatzvariante ähnlich dem Cashflow-Hedge Accounting ist vor dem Hintergrund der vorhandenen (und eher noch zunehmenden) konzeptionellen Neuerungen und der Komplexität erst dann sinnvoll, wenn sich zeigt, dass mit einem bewertungsbezogenen Ansatz noch immer keine hinreichende Macro-Hedging-Lösung besteht.

  • 31. Sitzung IFRS-FA
  • 06.10.2014
  • 31. Sitzung IFRS-FA
  • 06.10.2014
  • IASB DP/2014/1 Accounting for Macro Hedging

    Zum IASB-DP/2014/1 Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging schließt der IFRS-FA seine Diskussion nunmehr ab und wird seine Stellungnahme per Umlaufverfahren verabschieden.

    Das bisherige Meinungsbild wird bestätigt. Demnach wird es als unverändert notwendig und dennoch als schwierig angesehen, eine zusätzliche Bilanzierungslösung für dynamische Absicherungen zu finden. Der Portfolio Revaluation Approach (PRA) deckt zwar die Bankensteuerung weitgehend ab, ist aber nicht auf alle Banken gleichermaßen und nahezu kaum auf Industrieunternehmen anwendbar. Inwiefern der PRA für Versicherungsunternehmen anwendbar ist, kann vor Abschluss der IFRS 4-Überarbeitung nicht beurteilt werden. Der PRA stellt lediglich eine Situationsbeschreibung der Risikosteuerung dar. Zudem ist dieser Ansatz aufgrund der zahlreich vorgeschlagenen Alternativen jedoch wenig konkret ausgestaltet. Zudem fehlt – auch aufgrund der als nicht sachgerecht beurteilten Zielsetzung – eine konkrete Problemlösung für die Bilanzierung.

    Der IFRS-FA plädiert für eine veränderte Zielsetzung, die sich auf eine Verbesserung der Bilanzierung ausrichtet, und – dadurch bedingt – für einen engen Fokus auf Risk Mitigation. Nur im Rahmen einer solchen Konkretisierung kann der Ansatz sinnvoll weiter verfolgt werden.

    Etwaige Alternativmodelle zu verfolgen, wie sie z.B. EFRAG skizziert hat, erscheint dem IFRS-FA derzeit als nicht aussichtsreich. Insbesondere wären die zu lösenden Detailpro­bleme identisch mit denen im Rahmen des PRA.

    Insgesamt jedoch hält der IFRS-FA es für weiterhin erstrebenswert, die bisherigen Bilanzierungsregeln (inkl. Hedge Accounting) um einen weiteren Ansatz, welcher die dynamische Risikosteuerung adressiert, zu ergänzen.

  • 30. Sitzung IFRS-FA
  • 01.09.2014
  • 30. Sitzung IFRS-FA
  • 01.09.2014
  • IASB DP/2014/1 Accounting for Macro Hedging

    Der IFRS-FA setzt die Erörterung des IASB-DP/2014/1 fort und diskutiert insb. die Abschnitte zu Darstellung/Ausweis und Alternativen. Ferner geht der IFRS-FA auf die vorläufige EFRAG-Position ein und stellt sie seiner eigenen gegenüber.

    Die vom IASB im DP vorgeschlagene Alternative sowie ggf. andere potenzielle Alternativmodelle will der IFRS-FA in seiner kommenden Sitzung vertiefend diskutieren. Zugleich soll der dann vorliegende Stellungnahmeentwurf des IFRS-FA finalisiert werden.

  • 29. Sitzung IFRS-FA
  • 31.07.2014
  • 29. Sitzung IFRS-FA
  • 31.07.2014
  • IASB DP/2014/1 Accounting for Macro Hedging

    Der IFRS-FA befasst sich erneut mit dem IASB-Diskussionspapier DP/2014/1 Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging. Der IFRS-FA erörtert diesmal überwiegend bankspezifische Aspekte des Modells.

    Des Weiteren wird die vorläufige Sichtweise von EFRAG im Überblick vorgestellt. Eine vertiefende Befassung bzw. Gegenüberstellung der bisherigen Position des DRSC erfolgt in der kommenden Sitzung.

    Der IFRS-FA schlägt vor, die derzeitige Entwicklung von Alternativen bei EFRAG sowie ggf. weitere denkbare Alternativen nach der laufenden Kommentierungsperiode in der DRSC-Arbeitsgruppe zu erörtern und zu vertiefen.

  • 28. Sitzung IFRS-FA
  • 23.06.2014
  • 28. Sitzung IFRS-FA
  • 23.06.2014
  • IASB DP/2014/1 Accounting for Macro Hedging

    Der IFRS-FA setzt seine Diskussion zum IASB DP/2014/1 Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging fort. Der IFRS-FA vertieft übergreifende Aspekte, insb. den Anwendungsbereich, Ausweisfragen sowie mögliche Alternativmodelle.

    Der IFRS-FA bestätigt vorläufig seine Ansicht, dass das Ziel der Abbildung des dynamischen Risikomanagements zu weit geht. Insb. ein damit eher in Einklang stehender Anwendungsbereich des sog. PRA auf das gesamte Risikomanagement erscheint schwierig, da nicht-bilanzierte Geschäfte in umfassendem Maße bilanziell relevant würden. Der IFRS-FA bestätigt, dass es wichtig sei, zu den IASB-Vorschlägen auch die Sichtweise des Risikomanagements – neben der Sicht der Bilanzierer – einzubeziehen, um das Modell fundierter würdigen zu können.

    In den kommenden Sitzungen werden weitere Themenausschnitte, insb. die bankspezifischen Aspekte erörtert und vertieft. Auch die vorläufige Position von EFRAG, die in Kürze veröffentlicht wird, soll diskutiert werden.

  • Öffentliche Diskussion – 06. Juni 2014
  • 06.06.2014
  • Öffentliche Diskussion – 06. Juni 2014
  • 06.06.2014
  • 19. Sitzung IFRS-FA
  • 02.09.2013
  • 19. Sitzung IFRS-FA
  • 02.09.2013

Literaturhinweise

Autor/In Titel Datum
Rogler, Silvia Earn-out-Zahlungen bei Unternehmenserwerben nach IFRS Der Fall - die Lösung IRZ, 03/2024, S. 101 ff. 2024
Lohr, Jörg-Andreas/ Schiffer, Mark Bilanzierung eigener Anteile nach IFRS Methoden und Auswirkungen PiR, 02/2024, S. 45 ff. 2024
Geuken, Jordi Louis/ Weller, Sebastian Prüfungsschwerpunkte der ESMA und BaFin für die Rechnungslegung Enforcement 2024 PiR, 02/2024, S. 38 ff. 2024
Schubert, Daniel Enforcement 2024: ESMA- und BaFin-Prüfungsschwerpunkte für die Rechnungslegung Kompakte Darstellung der Prüfungsschwerpunkte aus Sicht der Rechnungslegung StuB, 03/2024, S. 88 ff. 2024
Staß, Alexander/ Bonk, Katrin/ Goossens, Marcus Prüfungsschwerpunkte für Enforcementverfahren 2024 Der Betrieb, 05/2024, S. 201 ff. 2024